影子价格有哪些敏感性因素

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/13 02:06:02
影子价格有哪些敏感性因素

影子价格有哪些敏感性因素
影子价格有哪些敏感性因素

影子价格有哪些敏感性因素
影子价格shadow price,影子价格就是指基金管理人于每一计价日,采用市场利率和交易价格,对基金持有的计价对象进行重新评估.当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值,确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害,影子价格是基金公司根据估算的市场收益率计算出的各类债券的价格,反映了货币市场基金持有债券在现有市场情况下的价格水平.基金公司日常是采用成本摊余法计算资产净值,即根据债券历史成本和摊销的溢价和折价进行估值.如果市场出现较大变化时,影子价格和成本摊余法的估值会有较大的差别.当两者偏离度较大时,基金公司应当根据情况进行调整组合,以控制风险.用线性规则方法计算出来的反映资源最优使用效果的价格.用微积分描述资源的影子价格,即当资源增加一个数量而得到目标函数新的最大值时,目标函数最大值的增量与资源的增量的比值,就是目标函数对约束条件（即资源）的一阶偏导数.用线性规划方法求解资源最优利用时,即在解决如何使有限资源的总产出最大的过程中,得出相应的极小值,其解就是对偶解,极小值作为对资源的经济评价,表现为影子价格.
　　影子价格
　　影子价格是在其它条件不变的情况下,单位资源变化所引起的目标函数的最优值的变化.这个定义是基于线性规划中的合理利用有限资源以求得最好的经济效果的规划问题.影子价格正是这种假设条件中单位资源对目标极值的贡献,是资源的单位价格,反映资源在企业内部运用的贡献情况,称之为资源的影子价格.通过对偶规划方程求得.

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